1ヶ月セミナー
1か月セミナーとは、標準的に1週間に3時間、全3回-6回のコースで、1つのトピックに関して深く掘り下げます。最近では、「SABRモデルの理論と実装」、「OISディスカウントや担保通貨を考慮したマルチカーブの理論と構築」、「クレジット・デリバティブのモデリング」、「CVAのモデリング」、「ファイナンスのためのエクセルVBA」など。
| タイトル | 日程 | 詳細・申し込み |
|---|---|---|
| Volatilityトレーディングと金利トレーディング (全4回) |
2022/6/13(月)- 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| ドルLIBORデリバティブのプライシング・評価のベストプラクティス (1回) |
2022/6/6(月) 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| ISDA定義集でのRFRコンベンションのモジュール方式 (2回) |
2022/6/16(木)及び6/23(木） 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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過去に終了したセミナー
| タイトル | 日程 | 詳細 |
|---|---|---|
| SABRモデルと後決め複利RFR Capletのプライシング (6回) |
2021/5/11(火) - 6/15(火) 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| SABRモデルと後決め複利RFR Capletのプライシング (6回) |
2020/11/17(火) - 12/22(火) 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| ISDA SIMMでのIM計算式の完全導出 (3回) |
2019/12/3(火) から全3回 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| Heston Model (3回) |
2018/6/11(月) - 6/25(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチカーブ・マイナス金利下の金利モデル (7回) |
2017/8/23(水) - 10/4(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチカーブのConvexity/Quanto調整 (4回) |
2017/5/24(水) - 6/14(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| カウンターパーティリスクとCVA の規制資本 (3回) |
2017/3/16(木) - 3/30(木) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| C++によるデリバティブ・ライブラリ構築の基礎 (8回) |
2017/1/17(火) - 3/7(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチカーブによるスワップ・プライシング (6回) |
2016/7/19(火) - 9/6(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 金利オプションモデル Shifted SABRの理論と実装 (6回) |
2016/9/12(月) - 10/25(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチカーブ・マイナス金利下の金利モデル (7回) |
2016/5/31(火) - 7/12(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 新しいマーケットリスク規制資本のモデリング (3回) |
2016/3/10(木) - 3/24(木) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| C++によるデリバティブ・ライブラリ構築の基礎 (8回) |
2016/1/19(火) - 3/8(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| CVA Capital Charge (3回) |
2015/11/11(水) - 11/25(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチカーブ下の金利モデル (6回) |
2015/9/30(水) - 11/4(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチカーブによるスワップ・プライシング (6回) |
2015/6/16(火) - 7/21(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 保険会社の経済価値ベースリスク管理
における理論と実践 (6回) |
2015/6/23(水) - 8/5(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチカーブの Convexity/Quanto 調整 (3回) |
2015/4/28(火) - 5/19(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| デリバティブのカウンターパーティー信用リスクに係るSA-CCRによる規制資本計算 (3回) |
2015/4/27(月) - 5/18(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| デリバティブ・プライシングのためのモンテカルロ法 (6回) |
2015/3/11(水) - 4/15(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 新しいデリバティブマーケット (6回) |
2014/11/12(水) - 12/17(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マーケットリスク規制のモデリング (6回) |
2014/11/10(月) - 12/15(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| クレジット・デリバティブとCVAのモデリング (6回) |
2014/10/1(水) - 11/5(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| CVA/FVA モデリング (6回) |
2014/6/4(水) - 7/9(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 金利オプションモデル SABRの理論と実装 (6回) |
2014/4/16(水) - 5/28(木) 18:00-21:00 トラストシティ カンファレンス・丸の内 |
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| JSCCのマルチカーブと当初証拠金 (3回) |
2014/4/30(水) - 5/19(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| デリバティブ・プライシングのためのモンテカルロ法 (6回) |
2014/1/14(火) - 2/18(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 新しいデリバティブマーケットとその考え方 (6回) |
2013/10/22(火) - 11/26(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| SABRモデルの新展開 (6回) |
2013/9/10(火) - 10/15(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチカーブにおけるコンベクシティ/クオント調整 (3回) | 2013/9/13(金), 9/20(金), 9/27(金) 18:00-21:00 トラストシティ カンファレンス・丸の内 |
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| クレジット・デリバティブのモデリング (6回) |
2013/7/8(月) - 8/5(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| Ross's Recovery Theorem (3回) |
2013/6/19(水) - 7/3(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 確率ボラティリティ・モデル SABRの理論と実装 (6回) |
2013/5/20(月) - 7/1(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| マルチ・イールドカーブ入門 (6回) |
2013/4/17(水) - 5/29(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| スワップ・マルチカーブ下の確率スプレッドモデルとConvexity/Quanto調整 (3回) | 2013/3/11(月) - 3/25(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| CVAのモデリング (6回) |
2013/3/6(水) - 4/10(水) 18:00-21:00 トラストシティ カンファレンス・丸の内 |
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| Ross Recovery Theorem (3回) | 2013/1/28 (月) - 2/13（水） シグマインベストメントスクール |
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| OISディスカウンティングによる担保通貨を考慮したイールドカーブ構築(6回) | 2012/6/26 (火) - 7/31（火） シグマインベストメントスクール |
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| ファイナンスのためのエクセルVBA(6回) | 2012/5/11 (金) - 6/15（金） シグマインベストメントスクール |
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| クレジット・デリバティブのモデリング (6回) | 2012/1/16 (月) - 2/20（月） シグマインベストメントスクール |
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| 確率ボラティリティーモデルSABRの理論と実装 | 2011/7/25 (月) - 9/5（月） シグマインベストメントスクール |
1回セミナー
1回セミナーは3時間で最新トピックに関して講義します。
最近では、「担保通貨別イールドカーブの構築とスワップションの評価」、「無担保デリバティブの評価」、「円担保の外貨イールドカーブの構築」、「Funding Value Adjustment」など。
| タイトル | 日程 | 詳細・申し込み |
|---|---|---|
| Volatilityトレーディングと金利トレーディング (全4回) |
2022/6/13(月)- 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| ドルLIBORデリバティブのプライシング・評価のベストプラクティス (1回) |
2022/6/6(月) 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| ISDA定義集でのRFRコンベンションのモジュール方式 (2回) |
2022/6/16(木)及び6/23(木） 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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過去に終了した1回セミナー
| タイトル | 日程 | 詳細 |
|---|---|---|
| 外貨担保のデリバティブ評価、SOR、THBFIX及びMIFORの合成金利、MXNカーブの構築 (1回) |
2021/11/9(火) 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| 移行過渡期のLIBORデリバティブのプライシング・評価のベストプラクティス (2回) |
2021/10/26(火)及び11/2(火） 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| LIBOR Swap RateフォールバックとLIBOR Swaptionのプライシング (1回) |
2021/7/13(火) 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| ISDA定義集でのRFRコンベンションのモジュール方式 (2回) |
2021/7/9(金)及び7/16(金） 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| Backward-lookingなターム物RFRのVanillaとExoticでのプライシング (2回) |
2021/4/16(金)と12/23(金) 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| フォールバックイベント後のLIBOR参照デリバティブの新しい評価方法 (1回) |
2020/9/8(火) 18:00-21:00 Zoomオンライン |
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| €STRカーブの構築とユーロ建てスワプションの評価 (1回) |
2019/11/26(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| LIBOR移行問題 アップデート - 日本円金利指標の選択と利用に関する市中協議を適切に考えるために - (1回) |
2019/9/9(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| LIBOR移行の金融工学 (2回) |
2019/9/17(火) と9/24(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| SOFRカーブの構築 (2回) |
2019/7/2(火)と7/9(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| LIBOR移行問題の基礎 (1回) |
2019/5/16(木) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| LIBOR移行の金融工学 (2回) |
2019/5/14(火) と5/21(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| FRTBの最前線 その2 - FRTBの改定 - (1回) |
2019/3/19(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| IMのXVAに与える影響 (2回) |
2018/12/12(水) と12/19(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| IBOR廃止とそのフォールバック (1回) |
2018/9/4(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| FRTBの最前線その1 -PLAテストとフィルター付きヒストリカル法によるバックテスト- (1回) |
2018/6/20(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| フィルター付きヒストリカル法によるリスク量計算 -CCPでの当初証拠金計算とFRTBでの適用可能性- (2回) |
2017/5/10(水) と5/17(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| トレーディングブックに係る倒産リスクの資本計算(FRTBでのDRCモデル) (2回) |
2017/3/1(水) と3/9(木) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| XVAモデリング (2回) |
2016/12/13(火) と12/20(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 新しいデリバティブマーケット (1回) |
2016/10/17(月) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| ISDA SIMMとFRTB標準的方式 (2回) |
2016/5/17(火)と5/24(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| SA-CCRによるエクスポージャー計算 (2回) |
2015/8/5(水)と2015/8/19(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| 証拠金規制とSIMM (1回) |
2015/7/29(水) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| OISディスカウント、CVA、FVAの統一的な評価の枠組み (1回) |
2015/7/2(木) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| XVAモデリング (2回) |
2015/3/19(木) と3/24(火) 18:00-21:00 JAビル カンファレンス |
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| デリバティブ取引の当初証拠金 | 2014/2/27(木) 18:00 - 21:00 JAビル カンファレンス |
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| デリバティブ取引の当初証拠金計算モデル | 2014/1/30(木) 18:00 - 21:00 JAビル カンファレンス |
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| ドルのマルチカーブとFF金利の算術平均のプライシング | 2013/7/5(金) 18:00 - 21:00 JAビル カンファレンス |
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| OISディスカウント、CVA、FVAの統一的な評価の枠組み | 2013/5/24(金) 18:00 - 21:00 JAビル カンファレンス |
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| 通貨ベーシススワップのプライシングとマルチカーブ | 2013/4/22(月) 18:00 - 21:00 JAビル カンファレンス |
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| Standard CSAによるプライシング | 2013/4/15(月) 18:00 - 21:00 JAビル カンファレンス |
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| 担保通貨を考慮したイールドカーブの構築とスワップションの評価 | 2013/3/15(金) 18:00 - 21:00 トラストシティ カンファレンス・丸の内 |
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| Funding Value Adjustment | 2013/1/11(金) 18:00 - 21:00 シグマインベストメントスクール |
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| 日本証券クリアリング機構(JSCC)のマルチカーブ構築とその限界 | 2012/12/17(月) 18:00 - 21:00 シグマインベストメントスクール |
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| ドルのマルチカーブ構築とFFレートの算術平均のプライシング | 2012/12/3(月) 18:00 - 21:00 シグマインベストメントスクール |
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| 円担保の外貨イールドカーブの構築 | 2012/5/29(火) 18:00 - 21:00 シグマインベストメントスクール |
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| 無担保デリバティブの評価 | 2012/3/9(金) 18:00 - 21:00 シグマインベストメントスクール |
