CVAモデリング
2013年3月6日(水）～ 全6回
- セミナー概要
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- CVAモデルの実装方法が理解できます。
- 様々な原資産の統一的なモデリングを習得できます。
- アメリカン・モンテカルロ法を用いたCVA計算が具合的に理解できます。
- 可能な限りEXCELを使って、実演を行います。
- 原資産とクレジットの相関がある場合のCVA計算も学びます。
- セミナー対象者
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- 金融機関で金融理論研究に関わる方、クオンツ、（数学的な）トレーダー
- 金融機関のデリバティブ、ＡＬＭ、リスク管理等の関係部署の方
- 監査法人でデリバティブ業務等の監査に携わる方、金融商品の評価業務に携わる方
- デリバティブ、金融リスク関係のシステム構築に携わる方
- 微分積分や伊藤の定理に抵抗のない方
- 開催スケジュール
- 日程
- 第1回：3月6日(水)
- 第2回：3月13日(水)
- 第3回：3月19日(火)
- 第4回：3月27日(水)
- 第5回：4月3日(水)
- 第6回：4月10日(水)
- 18:00 - 21:00
- 会場
- トラストシティ カンファランス Room B
[アクセス] - 定員
- 25名
- 備考
- 原則毎週水曜日ですが、第3回だけは火曜日の開講となります。 -->
- 講師
- 高田勝己 (経歴詳細)
株式会社 Diva Analytics 代表取締役 - 受講価格
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- 通し受講料：210,000円(税込)
- 回別受講料：1回につき40,000円（税込）
フルタイムの学生の方は、5割引きで受講できます。ただし、申込み優先順位は後回しになります。
- 講義内容
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第1回 CVA(Credit Value Adjustment)の基礎
- ・完全有担保取引のプライシング
- ・無担保取引のプライシング
- ・CVA + FVA のアプローチ
- ・デリバティブデスク、CVAデスク、ファンディングデスク
- ・DVAの論争点
- ・FVAの論争点
- ・1方向CSA
- ・CVA の計算方法
- ・クレジット・エキスポージャーの計算
- ・金利モデリング
- ・HJM モデル
- ・Hull-White モデル
- ・Quasi-Gaussian モデル
- ・BGM モデル
- ・金利の確率ボラティリティ
- ・状態変数から金融変数へのマッピング
- ・スワップション・キャップへのカリブレーション
- ・モンテカルロ・シュミレーション
- ・測度変換
- ・金利スワップの期待正値エキスポージャー計算
- ・担保を考慮した場合の期待正値エキスポージャー計算
- ・Black モデル
- ・ローカル・ボラティリティ・モデル
- ・確率ボラティリティ・モデル
- ・金利とのハイブリッド・モデル
- ・複数の為替レート、複数通貨の金利とのハイブリッドモデル
- ・通貨オプション、株式オプション、バリアンス・スワップへのカリブレーション
- ・モンテカルロ・シュミレーション
- ・通貨スワップ及び通貨オプションのエキスポージャー計算
- ・倒産のモデル化
- ・倒産時の回収額のモデル化
- ・金利モデルとの類似性と相違点
- ・Risky Derivatives
- ・クレジット・デフォルト・スワップ (CDS)
- ・CDSからのCVA計算
- ・コピュラ
- ・相関した倒産時刻のシュミレーション
- ・ファクターモデル
- ・First-to-defaultを考慮したCVA計算
- ・静的モデルと動的モデル
- ・Tilley の方法
- ・Longstaff-Schwartz の最小二乗法
- ・Andersen の方法
- ・Callable プロダクトのプライシング
- ・Pre-simulation
- ・エクスポージャーの計算
- ・原取引とカウンターパーティのクレジットが相関している場合
- ・カウンターパーティのCDSが外貨で取引されている場合
- ・原取引がクレジット商品の場合
- ・構造モデルを使う場合
（注）講義内容は見直し等により変更になる場合があります。 - 申込み方法
- [申込みフォーム]に必要事項を入力し、送信してください。
送信されますと、弊社より確認メールが届きます。
FAXによるお申し込みをご希望の場合は[PDFの申込みフォーム]に必要事項をご記入の上、03-5544-8852 までご送信下さい。
申込書受領後、請求書が必要な場合は受講料の請求書をお送り致します。
確認メールに記載されている指定口座に開講日までに受講料を納入してください。納入を確認次第、申込み完了となります。 - 運営規定
- 定員（25名）になり次第、受け付けを終了させていただきます。
一定の人数（通常は5人）に達しない場合は、開講日の１週間前までに未開講の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
